Рекомендации по торговле
Общие вопросы
Какие финансовые инструменты выбирать
Эмоции
Торговая стратегия
Управление рисками
Neely River
Рекомендации по анализу
Общие вопросы
Начальная точка отсчета
Глава 3 МАвЭ
Периоды
Программирование
Волновой (адаптивный) график
Как строить
Логарифмический или линейный
Наличного рынка или фьючерсный
Отношения Фибоначчи
Технические вопросы
Общие вопросы
Каналы
Правила
Правило Чередования
Правило Подобия и Баланса
Правило Перекрытия
Правило Растянутой волны
Пропавшие волны
Импульсы
Терминальные Импульсы
Коррекции
Плоские коррекции
Зигзаги
Треугольники
Общие
Расширяющийся
Нейтральные
Выброс
Чередование
Диаметрики
Симметрики
Сложные коррекции
Х-волны
 
 

Этот вопрос касается различий между классическим анализом и теорией NEoWave. В классическом волновом анализе важнее СТРУКТУРА (поскольку, если фигура соответствует всем правилам импульса, то независимо от будущего поведения цен - это и есть импульс). В теории NEoWave важнее ЛОГИКА (т.е. не важно, что вы думаете о фигуре, потому что, если будущее поведение цен противоречит с Вашей разметкой, то она неверна). Глядя с другой стороны, аналитик классического волнового анализа решает, что рынок сделал и делает ("не разочаровывайте меня фактами, я так решил"). В теории NEoWave не важно, что Вы лично думаете о последнем движении цен, так как будущее должно подтвердить Ваши предположения, создавая специфическое поведение рынка после окончания фигуры, которое и будет самым лучшим доказательством верности и аккуратности анализа. Например, если Вы думаете, что то, что Вы видите, это прекрасный изумительный идеальный импульс, делающий больше движение волной-1, но волна-2 достигает 99% волны-1, то рынок говорит Вам, что Вы неправы, и что Вам следует изменить разметку. Через этот строгий процесс подтверждения фигур, NEoWave убирает субъективность, которая обычно ассоциируется с классическим анализом волн Эллиота.

Этот вопрос возник, когда Милинд Карандикар [Milind Karandikar] из Индии обнаружил, что я поменял разметку 1995-2000 ралли с коррективной на импульсную в недавно вышедшей статье о долгосрочном прогнозе рынка (полагаю имеется в виду график S&P500, - прим. перев.). На самом деле недельные и месячные графики предполагали, что ралли 1995-2000 было коррективным, но менее детализованные годовые графики оставляли место для маневра (интерпретации). В конечном счете поведение цен после окончания фигуры (от 2000 года до настоящего) заставило меня поменять интерпретацию, разметив это движения импульсом (третья волна, как импульс с растянутой пятой).