Рекомендации по торговле
Общие вопросы
Какие финансовые инструменты выбирать
Эмоции
Торговая стратегия
Управление рисками
Neely River
Рекомендации по анализу
Общие вопросы
Начальная точка отсчета
Глава 3 МАвЭ
Периоды
Программирование
Волновой (адаптивный) график
Как строить
Логарифмический или линейный
Наличного рынка или фьючерсный
Отношения Фибоначчи
Технические вопросы
Общие вопросы
Каналы
Правила
Правило Чередования
Правило Подобия и Баланса
Правило Перекрытия
Правило Растянутой волны
Пропавшие волны
Импульсы
Терминальные Импульсы
Коррекции
Плоские коррекции
Зигзаги
Треугольники
Общие
Расширяющийся
Нейтральные
Выброс
Чередование
Диаметрики
Симметрики
Сложные коррекции
Х-волны
 
 

...Если Вы уже долгое время являетесь подписчиком Волнового анализа, то Вы обратили внимание, что за последние 2 года у меня изменился стиль торговли. За первые 20 лет моей карьеры сервис NEoWave (и старый WaveWatch) фокусировался на «предсказании» ситуации на рынке, используя теорию волн. Из-за того, что я пытался как можно детальней составить свой прогноз, на это у меня уходило 12 часов из 15-20-часового рабочего дня. В том случае, если структура анализа была понятной, второй этап разработки торговой стратегии, включающей в себя все возможные предпочтительные и альтернативные сценарии. Если позиция была обоснована и открыта, третий этап включал в себя расстановку стопов и тейков, полагаясь на свои собственные предположения по волновой структуре и учитывая вытекающие последствия. Хотя в редких случаях доводилось добиться потрясающего успеха (как, например, в период с 2000 по 2002 по индексу S&P), результаты этого подхода оставляли желать лучшего, по крайней мере в 50% случаев.

После того, как я 20 лет придерживался принятой во всем мире концепции 3х-этапного волнового анализа (прогноз, вход в рынок, управление позицией), 7 лет назад я задумался о целесообразности данной стратегии. Почему? Не смотря на то, что мои способности прогнозирования за последние 20 лет улучшили значение системы, улучшения в моей торговле были только незначительными. Этот факт ошеломил меня практически на месяц, мешая работать. Как такое может быть, что мои прогнозы сильно улучшились, а торговля нет… что именно я пропустил?

Со временем я понял, что каждый этап традиционного 3х-этапного процесса надоел своими проблемами. Даже если Вы хорошо составляете прогнозы, Вам вряд ли удастся правильно спрогнозировать ситуацию в более чем 50% случаях. Но даже если Вы угадали направление движения рынка, Ваша входная цена может быть слишком высокая либо низкая, препятствуя торговле или снижая возможную прибыль. Даже, если Вы хорошо вошли в рынок, размещение стопа может быть слишком близким, или Вы закрылись слишком рано. Если каждый этап анализа будет составлять 50% успеха (вероятно, слишком большой процент), и в конце концов у Вас получится (в лучшем случае) 12.5% на успех. Вы еще удивляетесь, почему торговля так трудна?

Начиная с первой книги, которую я прочел по трейдингу («Игра по срочным торговым операциям»), заканчивая финансовыми журналами, блоками новостей или комментариями, которые я смотрел по телевизору, основой для всех этих выступлений был – ПРОГНОЗ, который представлял собой ключ к успеху в торговле.

Фактически, как все, 20 лет я верил в миф. Так, после достижения высот на фондовой бирже в 2000 году, я знал (основываясь на волновой анализ), что начинается консолидация индекса S&P, которая может продлиться 15-20 месяцев + год. Основываясь на концепции NEoWave в овладении Волн Элиота, я знал, что волновая структура будет очень запутанной и сложной для понимания как минимум на следующие 20 лет. Не очень хорошая среда для торговли, если Вы используете "парадигму прогнозирования" (forecasting paradigm).

С этим знанием, в 2000 году я начал изучать методы, которые не включают в себя прогнозирование, но в основе которых лежит тот же логический и объективный подход, благодаря которому стал известен NEoWave. В результате 7-ми летнего изучения, практики, торговли и программирования, появилась область науки в торговле, которую я назвал NEELY RIVER THEORY.

По существу, NEELY RIVER THEORY сравнивает по-видимому произвольные действия трейдеров на рынке с поведением рыбы в реке. Ни одна из математических формул не может наверняка определить местонахождение рыбы в определенный момент времени, однако, существуют методы, по которым можно предположить общее поведение всех рыб в реке.

  1. Рыба не определяет поток реки.
  2. Независимо от действий одной рыбы, наблюдение за перемещением всех рыб покажет, что в течении некоторого времени они перемещаются с потоком реки.
  3. Большинство рыб остаются в пределах канала, созданного северным и южным берегом реки.
  4. Рыба перемещается быстрее всего, когда плывет по течению и в середине реки.
  5. Около периметра реки, рыба попадает в бурные потоки и водовороты, которые влияют на её ориентацию и препятствуют её попаданию в океан
  6. Рыбе не нужно делать прогнозы о течении реки и о расстоянии до океана, чтобы в него попасть.

То же можно сказать и о трейдерах:

  1. Трейдеры не определяют направление тренда большего периода.
  2. Независимо от персональных действий, наблюдение за действиями всех трейдеров покажет в результате чистое перемещение цены «по течению» (т.е. синхронизация со старшим трендом).
  3. Торговля ограничена северным и южным каналами, созданными трендом большего периода.
  4. Трейдеры делают большие деньги быстрее всего в середине канала, когда синхронизируются с трендом большего порядка.
  5. Около периметра рыночного канала, трейдеры попадают в беспокойные потоки, что влияет на их ориентацию (т.е. это создает неопределенность о будущем направлении) и препятствует их прогрессу (т.е. делать стабильный профит).
  6. Трейдерам нет необходимости делать прогнозы о направлении рынка или о расстоянии до будущей цели, чтобы в итоге достичь прибыли.

Используя реку в качестве примера, на протяжении 7 лет я развивал логические и объективные стратегии торговли, позволяющие трейдеру достичь цели, получив прибыль не обращаясь к прогнозам развития или движения рынка.

Не смотря на то, что многие посчитают вышеизложенную теорию сомнительной и спорной, я надеюсь, что обоснованность и технология NEELY RIVER THEORY сделают революцию в области торговли и инвестирования.